Kaufman Adaptive Bewegende Gemiddelde Amibroker

Doen Adaptive Bewegende Gemiddeldes lei tot beter resultate bewegende gemiddeldes is 'n gunsteling instrument van aktiewe handelaars. Maar wanneer die markte te konsolideer, hierdie aanwyser lei tot talle geheel verslaan ambagte, wat lei tot 'n frustrerende reeks klein oorwinnings en verliese. Ontleders het dekades lank probeer om die eenvoudige bewegende gemiddelde te verbeter. In hierdie artikel kyk ons ​​na hierdie pogings en vind dat hul soektog het gelei tot nuttige handel gereedskap. (Vir agtergrond lees op eenvoudige bewegende gemiddeldes, check Eenvoudige Bewegende Gemiddeldes Maak Trends uitstaan.) Voor-en nadele van Moving Gemiddeldes Die voor - en nadele van bewegende gemiddeldes is opgesom deur Robert Edwards en John Magee in die eerste uitgawe van tegniese ontleding van voorraad tendense. toe hulle gesê het, en dit was terug in 1941 dat ons delightedly het die ontdekking (alhoewel daar baie ander is dit vantevore gemaak) wat deur die gemiddeld van die data vir 'n bepaalde aantal daysone n soort outomatiese tendenslyn wat beslis die veranderinge van vertolk kan lei trendIt was byna te goed om waar te wees. As 'n saak van die feit, dit was te goed om waar te wees. Met die nadele outweighing die voordele, Edwards en Magee vinnig laat vaar hul droom van handel van die see huisies. Maar 60 jaar nadat hulle daardie woorde geskryf het, ander bly in 'n poging om 'n eenvoudige instrument wat moeiteloos die rykdom van die markte sal lewer vind. Eenvoudige Bewegende Gemiddeldes Om 'n eenvoudige bewegende gemiddelde te bereken. voeg die pryse vir die verlangde tydperk en deel dit deur die aantal periodes gekies. Dit vind van 'n vyf-dae bewegende gemiddelde sou vereis die WHALM vyf mees onlangse sluiting pryse en te deel deur vyf. As die mees onlangse naby is bo die bewegende gemiddelde, sal die voorraad word beskou as in 'n uptrend. Downtrends word gedefinieer deur pryse handel onder die bewegende gemiddelde. (Besoek vir meer inligting ons Bewegende Gemiddeldes handleiding.) Hierdie eiendom-tendens definieer maak dit moontlik vir bewegende gemiddeldes te handel seine op te wek. In sy eenvoudigste aansoek, handelaars te koop wanneer pryse beweeg bo die bewegende gemiddelde en verkoop wanneer pryse te steek onder die lyn. 'N benadering soos hierdie is gewaarborg om die handelaar aan die regterkant van elke beduidende handel sit. Ongelukkig, terwyl glad die data, sal bewegende gemiddeldes agter die mark aksie en die handelaar sal byna altyd terug te gee 'n groot deel van hul winste op selfs die grootste wen ambagte. Eksponensiële Bewegende Gemiddeldes Ontleders lyk die idee van die bewegende gemiddelde en het jare lank probeer om die probleme wat verband hou met hierdie lag te verminder. Een van hierdie innovasies is die eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA). Hierdie benadering ken 'n relatief hoër gewig onlangse data, en as gevolg daarvan bly nader aan die prys aksie as 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Die formule om 'n eksponensiële bewegende gemiddelde te bereken is: EMA (Gewig Close) ((1-gewig) EMAy) Waar: Gewig is die glad konstante gekies deur die ontleder EMAy is die eksponensiële bewegende gemiddelde van gister 'n algemene gewig waarde is 0,181, wat is naby aan 'n 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde. Nog is 0.10, wat ongeveer 'n 10-dae bewegende gemiddelde. Hoewel dit die lag verminder, die eksponensiële bewegende gemiddelde versuim om 'n ander probleem aan te spreek met bewegende gemiddeldes, naamlik dat die gebruik daarvan vir handel seine sal lei tot 'n groot aantal van die verlies van ambagte. In nuwe konsepte in Tegniese Trading Systems. Welles Wilder skat dat markte net tendens 'n kwart van die tyd. Tot 75 van die saak aksie is beperk tot reekse smal, sal wanneer beweeg-gemiddelde koop-en-verkoop seine herhaaldelik gegenereer as pryse vinnig bo en onder die bewegende gemiddelde beweeg. Om hierdie probleem aan te spreek, het 'n hele paar ontleders voorgestel wisselende die gewig faktor van die EMO berekening. (Vir meer inligting Hoe bewegende gemiddeldes gebruik in die handel) Aanpassing bewegende gemiddeldes te Market Aksie Een metode van die aanspreek van die nadele van bewegende gemiddeldes is om die gewig faktor vermenigvuldig deur 'n wisselvalligheid verhouding. Deur dit te doen sal beteken dat die bewegende gemiddelde verder van die huidige prys in wisselvallige markte sal wees. Dit sal toelaat dat wenners uit te voer. As 'n tendens tot 'n einde en pryse te konsolideer. die bewegende gemiddelde sou nader aan die huidige mark aksie beweeg en, in teorie, toelaat dat die handelaar om die meeste van die winste vasgevang tydens die tendens hou. In die praktyk kan die wisselvalligheid verhouding 'n aanduiding soos die Bollinger bandwydte, wat die afstand tussen die bekende Bollinger Bands maatreëls. (Vir meer inligting oor hierdie aanwyser, sien die basiese beginsels van Bollinger Bands.) Perry Kaufman voorgestel vervanging van die gewig veranderlike in die EMO formule met 'n konstante gebaseer op die doeltreffendheid verhouding (EV) in sy boek, New Trading Systems en metodes. Hierdie aanwyser is ontwerp om die sterkte van 'n tendens, omskryf binne 'n verskeidenheid van -1,0 tot 1,0 meet. Dit word bereken met 'n eenvoudige formule: DAAR (totale prysverandering vir tydperk) / (som van absolute prys veranderinge vir elke bar) Dink aan 'n voorraad wat 'n vyf-punt reeks het elke dag, en aan die einde van vyf dae gekry het 'n Altesame 15 punte. Dit sal lei tot 'n ER van 0.67 (15 punte opwaartse beweging gedeel deur die totale 25-punt reeks). Het die aandeel gedaal 15 punte, sal die ER wees -0,67. (Vir meer handel advies van Perry Kaufman, lees Verloor om te wen. Watter strategieë beskryf vir die hantering van verliese met die verhandeling.) Die beginsel van 'n tendense doeltreffendheid is gebaseer op hoeveel directional beweging (of tendens) jy per eenheid van die prys beweging oor 'n gedefinieer tydperk. 'N ER van 1.0 dui aan dat die voorraad is in 'n perfekte uptrend -1,0 verteenwoordig 'n perfekte verslechtering neiging. In praktiese terme, is die uiterstes selde bereik. Om hierdie aanwyser van toepassing te vind die aangepaste bewegende gemiddelde (AMA), sal handelaars moet die gewig bereken met die volgende, eerder kompleks, formule: C (ER (SCF SCS)) SCS 2 Waar: SCF is die eksponensiële konstante vir die vinnigste EMO toelaatbare (gewoonlik 2) SCS is die eksponensiële konstante vir die stadigste EMO toelaatbare (dikwels 30) DAAR is die doeltreffendheid verhouding wat bo die waarde vir C is opgemerk word dan gebruik in die EMO formule in plaas van die eenvoudiger gewig veranderlike. Hoewel moeilik om te bereken met die hand, is die aangepaste bewegende gemiddelde ingesluit as 'n opsie in byna al die handel sagteware pakkette. (Vir meer inligting oor die EMA, lees Verken die eksponensieel Geweegde bewegende gemiddelde.) Voorbeelde van 'n eenvoudige bewegende gemiddelde (rooi lyn), 'n eksponensiële bewegende gemiddelde (blou lyn) en die aangepaste bewegende gemiddelde (groen lyn) word in Figuur 1. Figuur 1: die AMA is in 'n groen en toon die grootste mate van plat te slaan in die reeks gebind aksie gesien op die regterkant van hierdie grafiek. In die meeste gevalle, die eksponensiële bewegende gemiddelde, getoon as die blou lyn, is die naaste aan die prys aksie. Die eenvoudige bewegende gemiddelde is getoon as die rooi lyn. Die drie bewegende gemiddeldes in die figuur is almal geneig om ambagte geheel verslaan op verskillende tye. Dit nadeel om bewegende gemiddeldes het tot dusver onmoontlik om te skakel nie. Gevolgtrekking Robert Colby getoets honderde tegniese-analise-instrumente in die Encyclopedia of Tegniese Markaanwysers. Hy het afgesluit, Hoewel die aangepaste bewegende gemiddelde is 'n interessante nuwe idee met 'n aansienlike intellektuele appèl, ons voorlopige toetse versuim om enige werklike praktiese voordeel te wys om hierdie meer komplekse tendens glad metode. Dit beteken nie handelaars moet die idee ignoreer. Die AMA kan gekombineer word met ander aanwysers aan 'n winsgewende handel stelsel te ontwikkel. (Vir meer inligting oor hierdie onderwerp, lees Ontdek Keltner kanale en Die Chaikin Ossillator.) Die DAAR kan gebruik word as 'n stand-alone tendens aanwyser om die mees winsgewende handel geleenthede raak te sien. As 'n voorbeeld, verhoudings bo 0.30 dui sterk Uptrends en verteenwoordig potensiaal koop. Alternatiewelik, aangesien wisselvalligheid beweeg in siklusse, die aandele met die laagste doeltreffendheid verhouding kan dopgehou word as tempo opportunities. Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) Inleiding Ontwikkel deur Perry Kaufman, Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) is 'n bewegende gemiddelde ontwerp om verantwoording te doen geraas mark of wisselvalligheid. KAMA sal nou volg pryse wanneer die prys swaai is relatief klein en die geraas is laag. KAMA sal pas wanneer die prys swaai verbreed en volg pryse van 'n groter afstand. Dit tendens volgende aanwyser gebruik kan word om die algehele tendens te identifiseer, tyd draaipunte en filter prysbewegings. Berekening Daar is verskeie stappe wat nodig is om te bereken Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde. Let039s eerste begin met die aanbevole deur Perry Kaufman instellings, wat KAMA (10,2,30) is. 10 is die aantal periodes vir die doeltreffendheid verhouding (EV). 2 is die aantal periodes vir die vinnigste EMO konstante. 30 is die aantal periodes vir die stadigste EMO konstante. Voor die berekening van KAMA, moet ons die doeltreffendheid verhouding (EV) en Het glad konstant (SC) te bereken. Afbreek van die formule in byt grootte nuggets maak dit makliker om die metode agter die aanwyser verstaan. Let daarop dat ABS staan ​​vir Absolute waarde. Doeltreffendheid verhouding (EV) Die DAAR is basies die prysverandering aangepas vir die daaglikse wisselvalligheid. In statistiese terme, die doeltreffendheid verhouding vertel ons die fraktale doeltreffendheid van prysveranderings. DAAR wissel tussen 1 en 0, maar hierdie uiterstes is die uitsondering, nie die norm. DAAR sal 1 wees as pryse opgeskuif 10 agtereenvolgende tydperke of af 10 agtereenvolgende tydperke. DAAR sal nul wees as die prys is onveranderd oor die 10 periodes. Glad konstant (SC) Die smoothing konstante gebruik die ER en twee glad konstantes gebaseer op 'n eksponensiële bewegende gemiddelde. Soos jy dalk opgemerk het, soos matig konstant met behulp van die smoothing konstantes vir 'n eksponensiële bewegende gemiddelde in sy formule. (2/301) is die smoothing konstante vir 'n 30-tydperk EMO. Die vinnigste SC is die smoothing konstante vir korter EMO (2-periodes). Die stadigste SC is die smoothing konstante vir die stadigste EMO (30-periodes). Let daarop dat die 2 aan die einde is aan die vergelyking vierkant. KAMA met die doeltreffendheid verhouding (EV) en Gladstryking konstant (SC), ons is nou gereed om te bereken Kaufman039s Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA). Aangesien ons 'n aanvanklike waarde moet die berekening begin, die eerste KAMA is net 'n eenvoudige bewegende gemiddelde. Die volgende berekeninge is gebaseer op die onderstaande formule. Berekening Voorbeeld / Chart Die foto's hieronder toon 'n kiekie van 'n Excel spreiblad gebruik om KAMA bereken en die ooreenstemmende QQQ grafiek. Gebruik en Seine rasionele agente kan KAMA gebruik soos enige ander tendens volgende aanwyser, soos 'n bewegende gemiddelde. Rasionele agente kan kyk vir prys kruise, rigting veranderings en gefiltreer seine. Eerstens, 'n kruis bo of onder KAMA dui rigting veranderinge in pryse. Soos met enige bewegende gemiddelde, sal 'n eenvoudige crossover stelsel baie seine en baie whipsaws genereer. Rasionele agente kan whipsaws verminder deur die toepassing van 'n prys of tyd filter om die CROSSOVER. Mens sou prys vereis dat die kruis vir sekere aantal dae te hou of vereis dat die kruis die oorskry KAMA deur stel persentasie. In die tweede plek kan rasionele agente die rigting van KAMA gebruik om die algehele tendens vir 'n sekuriteit definieer. Dit kan 'n parameter aanpassing vereis dat die aanwyser verder glad. Rasionele agente kan die middel parameter, wat is die vinnigste EMO konstante verandering, om KAMA glad en kyk vir rigting verander. Die tendens is af so lank as wat KAMA val en vervalsing laer laagtepunte. Die tendens is om so lank as wat KAMA styg en vervalsing hoër hoogtes. Die onderstaande Kroger voorbeeld toon KAMA (10,5,30) met 'n steil uptrend van Desember tot Maart en 'n minder-steil uptrend van Mei tot Augustus. En ten slotte, rasionele agente kan seine en tegnieke te kombineer. Rasionele agente kan 'n langer termyn KAMA gebruik om die groter tendens en 'n korter termyn KAMA vir handel seine te definieer. Byvoorbeeld, kan KAMA (10,5,30) word gebruik as 'n tendens filter en lomp geag wanneer styg. Sodra lomp, kon rasionele agente dan kyk vir bullish kruise toe prysbewegings bo KAMA (10,2,30). Die voorbeeld hieronder toon MMM met 'n stygende langtermyn KAMA en lomp kruise in Desember, Januarie en Februarie. Langtermyn KAMA van die hand gewys in April en daar was lomp kruise in Mei, Junie en Julie. SharpCharts KAMA kan gevind word as 'n aanduiding oortrek in die SharpCharts werkbank. Die standaard instellings sal outomaties vertoon in die blokkie parameter wanneer dit gekies en rasionele agente kan hierdie parameters te verander om hul analitiese behoeftes aan te pas. Die eerste parameter is vir die doeltreffendheid verhouding en rasionele agente moet weerhou van die verhoging van die aantal. In plaas daarvan, kan rasionele agente dit verlaag tot sensitiwiteit te verhoog. Rasionele agente op soek te stryk KAMA langer termyn tendens analise kan die middel parameter geleidelik verhoog. Selfs al is die verskil is net 3, KAMA (10,5,30) is aansienlik gladder as KAMA (10,2,30). Verdere studie van die Skepper, die boek onder bied gedetailleerde inligting oor die aanwysers, programme, algoritmes, en stelsels, insluitend inligting oor KAMA en ander bewegende gemiddelde stelsels. Trading Systems en metodes Perry KaufmanKaufman8217s Doeltreffendheid verhouding (EV) van die doeltreffendheid verhouding (EV) is vir die eerste wat deur Perry Kaufman in sy boek 1995 8216Smarter Trading 8216. Dit word bereken deur die prys verandering oor 'n tydperk te deel deur die absolute bedrag van die prysbewegings wat plaasgevind het op daardie verandering te bereik. Die gevolglike verhouding wissel tussen 0 en 1 met 'n hoër waardes wat 'n meer doeltreffende of trending mark. Die DAAR is eintlik baie soortgelyk aan die Chande Momentum ossillator (GMO) deur Tushar S. Chande in 8216The nuwe tegniese Trader 8216 (1994). Die verskil is dat die GMO in ag neem vir die mark rigting, maar as jy die absolute GMO en deel te neem met 100 jy jy die doeltreffendheid verhouding. 'N Mate van 'n tendense krag kan baie nuttig wees as 'n paar strategieë werk die beste op 'n trending mark en 'n paar in 'n reeks gebind mark. Net so verskillende bewegende gemiddelde lengtes sal beter te presteer, afhangende van die tipe mark op daardie tydstip. Kaufman oorspronklik bedoel die doeltreffendheid verhouding vir gebruik in sy Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA). Maar bo en behalwe die KAMA, as deel van die tegniese aanwyser Veg vir Oppergesag sal ons dit toets as 'n komponent in 'n veranderlike bewegende gemiddelde en 'n aanwyser Geweegde bewegende gemiddelde. Hoe om die doeltreffendheid verhouding DAAR rigting / Volatiliteit rigting ABS (Maak Closen) Volatiliteit N (ABS (Close Close1)) N Die doeltreffendheid verhouding tydperk bereken. Hier is 'n voorbeeld van 'n 3 tydperk DAAR: Doeltreffendheid verhouding Excel lêer Ek het saam 'n Excel spreiblad met die Kaufman8217s Doeltreffendheid verhouding sit en het dit beskikbaar vir gratis aflaai. Dit bevat 'n basiese weergawe vertoon die voorbeeld hierbo en 'n fancy een wat outomaties kan aanpas by die lengte wat jy spesifiseer. Vind dit op die volgende skakel naby die onderkant van die bladsy onder te laai tegniese aanwysers: Doeltreffendheid verhouding (EV). Toetsuitslae As deel van die 8216Technical aanwyser Veg vir Oppergesag 8216 Ons het getoets / sal die doeltreffendheid verhouding as 'n komponent toets in verskeie tegniese aanwysers: Doeltreffendheid verhouding Veranderlike bewegende gemiddelde (ER-VMA) 8211 Voltooide 8211 Resultate Efficiency verhouding Adaptive bewegende gemiddelde (ER - AMA) 8211 Voltooide 8211 Resultate Efficiency verhouding Meld Normale Adaptive bewegende gemiddelde (ER-LAMA) Doeltreffendheid verhouding Geweegde bewegende gemiddelde (ER-WBG) Ons sal ook die ER toets as 'n filter, net om ambagte wanneer dit dui op 'n sterk tendens. Doeltreffendheid verhouding ExampleNew Custom Indicators in Interaktiewe Kaarte Afdeling Twee New Indicators Kaufman Adaptive Moving Aveage 8211 KAMA en Fisher Transformeer aanwyser deur Ehlers bygevoeg in ons Interaktiewe kartering artikel. Nou gebruikers kan gebruik maak van hierdie aanwysers in NSE Fiorentino 5min kaarte en NSE Kontant en Futures EOD kartering artikel Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde Kaufman Adaptive bewegende gemiddelde (KAMA) maak is geskep deur Perry Kaufman. Wikipedia sê Perry J. Kaufman is 'n sistematiese handelaar, indeks ontwikkelaar, en kwantitatiewe finansiële teoretikus. Hy word beskou as 'n voorste kenner in die ontwikkeling van volle algoritmiese handel programme. Oor die algemeen bewegende gemiddeldes is een van die mees gunsteling handel gereedskap vir die handelaars. Soos ander aanwysers bewegende gemiddelde het ook sy eie voordele en terugslae. Voor-en nadele van bewegende gemiddeldes: Eenvoudige bewegende gemiddelde: In bewegende gemiddeldes, deur die gemiddeld van die data vir 'n bepaalde aantal dae, kan 'n mens 'n soort outomatiese tendenslyn wat die tendens beklemtoon lei. Terwyl glad die data, handelaar gee altyd terug 'n deel van die wins as bewegende gemiddeldes agter die mark aksie. Geweegde bewegende gemiddelde of eksponensiële bewegende gemiddelde: Om die terugslag in 'n eenvoudige bewegende gemiddelde oorkom, geweeg bewegende gemiddelde teenoor SMA voorbeeld van die prys baie nou deur die toeken van 'n hoë weightage om die onlangse data. Die formule om 'n eksponensiële bewegende gemiddelde te bereken is: EMA (W Close) ((1-W) EM) Waar, W is die smoothing konstante bereken as wat konstant bly EM is die eksponensiële bewegende gemiddelde van gister Tog is EMO oorwin die lag tot gevolg gehad eenvoudige bewegende gemiddelde, dit versuim het om die verlies van ambagte verminder. Adaptive Moving Average: Perry Kaufman het die Adaptive bewegende gemiddelde wat die prys rigting met die vlak van volatility. The naam Adaptive onthul dat AMA pas outomaties aan die mark volatility. AMA deurkruis tussen vinnige en stadige bewegende gemiddelde vergelyk. As 'n mark is die bevordering van met 'n baie klein countertrend beweeg, die graad van geraas is laag en genoeg as 'n mens volg 'n korter kyk terug period. However, indien die mark sywaarts beweeg, die graad van geraas is 'n hoë en 'n mens moet kyk vir 'n langer terugkyk tydperk. So AMA is ook ontwerp. om stadiger in 'n sywaartse mark en vinniger in 'n trending mark beweeg. In AMA, Kaufman vervang die gewig veranderlike met 'n faktor Doeltreffendheid verhouding, wat kan soos volg bereken word: DAAR (totale prysverandering vir tydperk) / (som van absolute prys veranderinge vir elke bar) beginsel agter DAAR: 'n ER van 1.0 dui aan dat die voorraad is in 'n perfekte uptrend -1,0 verteenwoordig 'n perfekte verslechtering neiging. In praktiese terme, is die uiterstes selde bereik. AMA kan soos volg bereken word: 1. Berekening van gewig faktor C (ER (SCF SCS)) SCS2 Waar, SCF is die eksponensiële konstante vir die vinnigste EMO toelaatbare (gewoonlik 2) SCS is die eksponensiële konstante vir die stadigste EMO toelaatbare (dikwels 30) DAAR is die doeltreffendheid verhouding wat bo C is opgemerk is die gewig faktor wat aanpasbaar SCS kan bereken word as 2 / (SA 1) Waar, SA 8211 handelaars keuse van 'n stadige bewegende gemiddelde GT FA SCF kan bereken word as 2 / (FA 1) Waar, FA 8211 keuse van 'n stadige bewegende gemiddelde LT SA 2. die vervanging van die gewig faktor in eksponensiële bewegende gemiddelde formule Na die vind van die C waarde, W in EMO formule vervang moet word met C soos, AMA (C Close) ( (1-C) EM) Waar, C is die smoothing konstante bereken deur die toepassing van Doeltreffendheid verhouding EM is die eksponensiële bewegende gemiddelde van gister Eenvoudige begrip van AMA: in die bogenoemde grafiek, wanneer die prys beweeg sywaarts Adaptive bewegende gemiddelde (in blou) in stand gehou 'n plat lyn terwyl die Eksponensiële bewegende gemiddelde (in liggroen) innig die schokkerig van pryse. Gevolgtrekking: Die aangepaste bewegende gemiddeldes krag is sy vermoë om te reageer op veranderende marktoestande, wat is 'n probleem vir studies wat vaste tydperke kyk terug. Met behulp van 'n vaste tydperk blik terug is nie moontlik nie. Omdat die mark is altyd verander, statiese benaderings waarskynlik beperkte sukses het. Die gebruik van aangepaste studie wat dinamies is 'n potensiële manier om goeie resultate te kry. Die AMA kan ook gekombineer word met ander aanwysers aan 'n winsgewende handel stelsel te ontwikkel. Amibroker gebruikers Laai die AFL Kode vir Kaufman Adaptive Moving Gemiddelde hier Algemene aanname in markaandeel is, markprys volg die Gaussiese normaalverdeling vorming van 'n klok gevorm curve. In praktyk, die prysbewegings volg nie net Gaussiese verspreiding, maar ook ander waarskynlikheid verspreiding funksies. Op hierdie punt, 'n aanwyser is wat nodig is om so 'waardes te transformeer na Gaussiese normale verspreiding te tendens terugskrywings identifiseer. Fisher Tansform is die een wat 'n waarskynlikheid verspreiding funksie vir Gaussiese normale verspreiding Hemelvaart verander: onderliggende pryse volg vierkante golf verspreiding Hoe transformasie gemaak 1. Pryse moet beperk binne die grense van -1 te bly tot 1. 2. Kom die ware transformasie met behulp van Fisher transformeer formule soos Gaussiese normale verspreiding funksie meeste van die waardes is hoogs gekonsentreer rondom die gemiddelde, terwyl die uiterstes waargeneem word gekonsentreer op die links en regs sterte van die klok kurwe. So verander tydreekse help om tendense te identifiseer, dit wil sê skerp draaipunte in prysbewegings Hoe om die aanwyser Pas In hierdie aanwyser saam met Fisher lyn, Fisher vertraging (een vorige Fisher bar) is ook added. Signals geïdentifiseer as Fisher lyn bo of kruise onder sy sein lyn. Bullish sein 8211 Fisher lyn opdaag hieronder -1 drumpel amp kruisies op die Fisher vertraging lyn lomp sein - Fisher lyn draai af bo 1 drumpel amp kruis af in die Fisher vertraging lyn Sy word in die onderstaande grafiek Amibroker Gebruikers kan aflaai die Fisher Transformeer Amibroker AFL kode hier die Fisher Transformasie verander die waarskynlikheidsdigtheidsfunksie van enige golfvorm in 'n Gaussiese-agtige waarskynlikheidsdigtheidsfunksie. In teenstelling met ander aanwysers amp ossillators, die Fisher Transformasie stel nie lag en bied die draaipunte in advance. Dit is 'n uitstekende hulpmiddel om ons handel stelsels te verbeter. Oor Kalaivani Pandian Leerder, handelaar en programmeerder. Gewerk as 'n Telecom ingenieur in die verlede nou 'n Groei Hacker marketcalls. Belangstelling in Quant strategieë en Trading Ontleding Softwares. Kommentaar Vereiste Amerikaanse regering Disclaimer CTFC Reël 4.41 Futures Trading bevat aansienlike risiko en is nie geskik vir alle beleggers. 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of leefstyl gedrang te bring. Slegs oorweeg risiko kapitaal wat gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. CTFC REËL 4.41 hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore SOOS likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Alle ambagte, patrone, kaarte, stelsels, ens in hierdie webwerf of advertensie is slegs vir illustratiewe doeleindes en nie vertolk word as spesifieke adviserende aanbevelings. Alle idees en materiaal wat hierin aangebied is slegs vir inligting en opvoedkundige doeleindes. Geen stelsel of handel metode ooit ontwikkel wat winste kan waarborg of verliese te voorkom. Die getuigskrifte en voorbeelde hierin gebruik is uitstekende resultate wat nie van toepassing op gewone mense en is nie bedoel om verteenwoordig of waarborg dat enigiemand dieselfde of soortgelyke resultate sal bereik. Ambagte geplaas op die afhanklikheid van Trend Metodes stelsels geneem op eie risiko vir u eie rekening. Dit is nie 'n aanbod om te koop of te verkoop futures belange. Kopiereg 2015 Marketcalls Financial Services Pvt Ltd middot Alle regte voorbehou middot En Ons Sitemap middot Alle Logos amp van handelsmerk behoort aan hulle onderskeie Ownersmiddot Data en inligting word verskaf vir inligting doeleindes, en is nie bedoel vir doeleindes van handeldryf. Nóg marketcalls. in webwerf of enige van sy promotors sal aanspreeklik wees vir enige foute of vertragings in die inhoud, of vir enige aksies wat geneem is in afhanklikheid thereon. Required Amerikaanse regering Disclaimer CTFC Reël 4.41 Futures Trading bevat aansienlike risiko en is nie geskik vir alle beleggers . 'N belegger kan potensieel verloor al of meer as die aanvanklike belegging. Risiko kapitaal is geld wat verlore kan gaan sonder kinders finansiële sekuriteit of leefstyl gedrang te bring. Slegs oorweeg risiko kapitaal wat gebruik moet word vir die verhandeling en slegs diegene met genoeg risiko kapitaal moet handel oorweeg. Vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate. CTFC REËL 4.41 hipotetiese of gesimuleerde prestasieresultate sekere beperkings. Anders as 'n werklike vertoningslys, MOENIE gesimuleerde uitslae verteenwoordig werklike handel. Ook, omdat Die bedrywe HET NIE uitgevoer, kan die resultate is onder-OF-OOR vergoed vir die impak, indien enige, van SEKERE markfaktore SOOS likiditeit. Gesimuleerde TRADING programme in die algemeen ook onderhewig aan die feit dat hulle is ontwerp met die voordeel van agterna. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik om voordeel te trek of verliese soortgelyk aan dié wat ACHIEVE. Alle ambagte, patrone, kaarte, stelsels, ens in hierdie webwerf of advertensie is slegs vir illustratiewe doeleindes en nie vertolk word as spesifieke adviserende aanbevelings. Alle idees en materiaal wat hierin aangebied is slegs vir inligting en opvoedkundige doeleindes. Geen stelsel of handel metode ooit ontwikkel wat winste kan waarborg of verliese te voorkom. Die getuigskrifte en voorbeelde hierin gebruik is uitstekende resultate wat nie van toepassing op gewone mense en is nie bedoel om verteenwoordig of waarborg dat enigiemand dieselfde of soortgelyke resultate sal bereik. Ambagte geplaas op die afhanklikheid van Trend Metodes stelsels geneem op eie risiko vir u eie rekening. Dit is nie 'n aanbod om te koop of te verkoop futures belange. Kopiereg 2015 Marketcalls Financial Services Pvt Ltd middot Alle regte voorbehou middot En Ons Sitemap middot Alle Logos amp van handelsmerk behoort aan hulle onderskeie Ownersmiddot Data en inligting word verskaf vir inligting doeleindes, en is nie bedoel vir doeleindes van handeldryf. Nóg marketcalls. in webwerf of enige van sy promotors sal aanspreeklik wees vir enige foute of vertragings in die inhoud, of vir enige aksies wat geneem is in afhanklikheid daarop.